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社保新增百亿入市资金 底部信号再现?

http://www.dayoo.com/http://www.dayoo.com/ 2011-12-26 15:45来源: 上海证券报 网友评论 (0)

   基金公司社保账户管理能力榜揭晓:社保110最赚

  2008年10月,上证指数创出了1664点的新低。2011年11月8日,上证指数站在2500点上方。

  在1664点之前,社保基金精准“抄底逃顶”的本领在市场上广为人知。三年过去了,社保基金表现究竟如何?本期,理财一周报独家发布《基金公司社保管理能力榜》,通过已公开的数据,将这三年来的社保基金成绩单做一粗略统计。

  据现有公开信息制榜

  首先要说明的是,这是不完全统计榜,但这是最准确的已公开信息。

  我们统计了市场上已公开的32只由基金公司管理的社保基金,统计的数据采用了2008年第三季度到2011年第三季度的所有上市公司的十大流通股股东。

  此次打分我们采取最简单的赚钱能力,即每只社保组合在单个季度出现十大流通股股东中的个股,再将每只股每个季度的涨跌差价去乘上该社保单季度持有的股数,得出单只社保基金在单个季度,在单只个股上赢利或者亏损多少钱。

  之后再将单只社保基金三年来,共计12个季度的赢利或亏损累计,算出积分,最终的积分将以亿元作为表示,1亿元为1分。最后将这9家公募基金公司管理的32只社保组合按分数高低排序。

  三年冠军:社保110组合

  根据理财一周报发布的《基金公司社保管理能力榜》,由招商基金管理的社保110组合以25.28分的优异成绩获得三年冠军,亚军和季军分别为鹏华基金管理的社保104组合和博时基金管理的社保108组合。

  在纳入统计的32只社保基金组合中,有三只组合的管理人未对外公开,分别是社保115组合、社保114组合和社保118组合,并且这3只社保组合都为负分。

  榜单显示,2008年以来,社保基金的盈亏程度各一半。9家基金公司管理的32只社保组合这三年来一共赚得了87.28亿元。

  在盈利排名中,有11只社保组合这三年来赚取了超过亿元的利润,除了上文提到的前三名,其余分别为社保基金604组合、社保基金109组合、社保基金101组合、社保基金106组合、社保基金107组合、社保基金603组合、社保基金601组合和社保基金105组合。在倒数排名中,只有2只组合亏损过亿元,分别是社保基金103组合和社保基金111组合。

  从9家基金公司角度来看,招商基金无疑表现最出色,其管理的3只社保组合的平均得分为11.88分,除了冠军社保110组合、社保604组合获得10.23分排在榜单的第四名。

  招商基金是第一家获得社保基金投资管理人资格的合资基金公司,同时也是第一批获得劳动保障部企业年金投资管理人资格的基金公司,同时, 招商基金也是业内第一批以绝对收益为目标为社保基金进行专户管理的基金公司。

  从招商基金专户理财的投资团队上看, 专户部门负责人是西南财大毕业的杨渺,杨渺2001年起于南方证券有限公司研究所任数量分析研究员,从事投资组合设计工作;2003年加入巨田基金管理有限公司,任巨田资源优选基金的基金经理助理,从事产品设计、行业研究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理公司任投资风险管理部高级数量分析师,现任专户资产投资部副总监、投资经理。

  除了招商基金,按平均分排序,其余8家基金公司分别是易方达基金、鹏华基金、南方基金、嘉实基金、华夏基金、长盛基金、博时基金和国泰基金。

  另外,根据统计,还有7家基金公司和2家券商拥有社保管理资格,加上前面的9家,一共是18家机构。

  这7家基金公司是工银瑞信基金、汇添富基金、广发基金、海富通基金、银华基金、大成基金和富国基金。由于数据不公开的原因,目前这7家基金公司管理的社保基金数目无法统计。

  “我们基金公司目前管理了好几只社保基金,但是社保不让我们披露相关信息,我们也没把相关信息提供给金融数据商。”一家具有社保管理资格的基金公司内部人士告诉记者。

  两家券商分别是中金公司和中信证券(600030),也是由于数据不公开的原因,我们无法得知中信证券的社保组合管理数目。至于中金公司,通过公开信息我们发现,中金公司管理着3只社保组合,分别是社保基金410组合、社保基金710组合和社保基金112组合。

  另外,在统计数据中,我们发现,除了9家基金公司管理的组合,还有社保基金理事会、社保基金和全国社保基金组合三个组合,如果将这三个组合与9家基金公司管理的组合合并,那么,社保基金理事会的总分为190.39分,社保基金的得分是0.72分,全国社保基金组合的总分为0.04分。 社保基金十年十倍之路

  全国社会保障基金理事会在2000年9月成立,第二年就介入股市,从2001年的805.09亿元增长到2010年底的8566.90亿元,十年十倍。十年间,社保基金的累计投资收益达到2772.6亿元,年均收益率为9.17%,而通货膨胀率年均为2.14%,社保跑赢通胀7个百分点。

  2001年7月,社保基金首次“试水”股市,就取得了7.42亿元的正收益,投资收益率为1.73%,跑赢当年0.7%的通胀率。2001年12月,全国社会保障基金理事会第一届理事大会第一次会议召开。2001年12月13日,财政部和劳动保障部公布了《全国社会保障基金投资管理暂行办法》。

  2002年1月,荷银集团介入中国社保基金管理研究。 2002年3月,全国社会保障基金理事会与美国信安金融保险集团在京签署培训合作备忘录。当年社保基金的投资收益额为19.77亿元,投资收益率为2.59%,跑赢当年-0.8%的通胀率。

  同年底,南方、博时、华夏、鹏华、长盛、嘉实六家基金公司成为首批社保基金管理人,中国银行(601988)、交通银行(601328)为基金托管人。

  2003年6月2日,全国社保基金理事会与南方、博时、华夏、鹏华、长盛、嘉实6家基金管理公司签订相关授权委托协议,全国社保基金正式进入证券市场。当年,上证指数涨幅超过10%,社保基金当年的投资收益额为44.71亿元,投资收益率为3.56%,跑赢当年1.2%的通胀率。

  2004年,上证指数跌破1300点大关,全年跌幅达15.4%,当年社保基金的投资收益为36.72亿元,投资收益率为2.61%,跑输3.9%的通胀率,但跑赢上证综指数。

  2005年,上证指数创出998点的新低,全年跌幅达到8.33%,当年社保基金的投资收益为71.22亿元,投资收益率为4.16%,不仅跑赢上证综指,也跑赢了当年1.8%的通胀率。

  2006年,在股改的推动下,中国股市迎来了大牛市,上证综指全年涨幅高达130.43%,而社保基金也在这一年将投资收益额较前年翻了近十倍,达到了619.79亿元,投资收益率为29.01%,跑赢当年1.5%的通货膨胀率。

  延续着前一年的大牛市,2007年上证指数创出6124.04点的新高,全年涨幅为96.66%,当年社保基金的投资收益额在2006年的基础上再次翻番,达到了1453.50亿元,投资收益率创历史新高,达到43.19%,跑赢当年4.8%的通货膨胀率。

  没有只涨不跌的股市,在持续了两年的激情之后,中国股市步履艰难,又碰上2008年的全球金融危机,这一年,上证综指跌去65.39%,不少投资者的资产从高峰回到了起点。这一年,社保基金出现首次亏损,亏损额为393.72亿元,跌幅达6.79%,但跑赢上证综指。

  通过2007年和2008年,社保基金“抄底逃顶”名声大振,2007年末,只有98家上市公司中出现了社保组合,这是近几年,社保持有数量最少的一年,当时有业内人士称社保基金已在2007年的疯狂牛市中逐渐撤退。

  不仅仅是提前离场,社保基金更精准的是抄底,在2008年创出1664点新低后的一个月后,社保基金理事会提出了五大举措支持经济发展,其中有一条为“逐步扩大指数化投资规模,同时追加部分股票投资,以稳定市场信心并追求资本市场长期发展中的稳定收益”。随后,社保基金陆续新增开户数一共高达32个。

  在创出1664点新低之后,2009年,在市场走出小牛的下,当年社保基金获得了850亿元的投资收益额,投资收益率为16.12%,而同年通货膨胀率为-0.7%。

  2010年,上证综指再次回归震荡,全年跌幅达14.31%,而社保基金依然获得了321.22亿元的正收益,投资收益额为4.23%,不仅跑赢指数,还跑赢了当年3.3%的通货膨胀率。

  

  【盘点社保基金动态】

  社保110解密:

  社保操盘手调查:

  

(编辑: newsroom)

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