今年以来,境内指数化投资蓬勃发展,ETF市场总规模突破2万亿元大关,上半年ETF市场持续净流入,资金规模达4617亿元、总成交额达14.7万亿元。9月13日,上交所发布《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》(简称《白皮书》),对ETF市场发展情况、交投活跃度、交易机制等方面进行了全面展示。值得关注的是,沪市ETF净流入3528亿元、总成交额11.8万亿元,日均成交额超千亿、交投活跃度再上台阶,稳居亚洲第一位。
数据显示,截至2024年6月末,沪市ETF持有人共658万户(未穿透联接基金),较2020年底增长61%,其中沪市ETF市场机构投资者持仓达1.3万亿元、占比超70%,持仓比例较2023年末增长7个百分点、持仓规模增长31.8%。
2024年上半年,境内ETF市场交投活跃度再上台阶,总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元,同比均创历史新高。其中,沪市ETF整体成交金额11.8万亿元,日均成交额1008亿元,较去年同期增长12.6%;非货ETF合计成交8.7万亿元,日均成交额741亿元,较去年增长24.3%。
从成交额分布来看,全市场日均成交额超10亿元的产品共计23只(沪市20只),其中宽基ETF 10只居各类型之首,沪深300ETF、上证50ETF等成交额进一步提高,债券ETF、跨境ETF各5只。日均成交额超50亿元的产品共计4只,短融ETF、政金债ETF的成交额均再创新高。
2024年上半年,股票ETF仍是成交额最高的类型,占比近四成;债券ETF的单只产品成交额最高,头部产品日均成交额近百亿元;跨境ETF成交额增长最快,成交占比从16%提升至19%。其中,宽基ETF持续吸引资金流入,较2023年末规模增长49%达1.24万亿元,其中沪市9509亿元。宽基ETF区间日均成交额316亿元,其中沪市229亿元,较2023年增长41%,头部产品的日均成交额突破40亿元。
上半年,债券ETF规模增至1099亿元,其中沪市912亿元、占比超八成,较2023年末增长68%,百亿级产品数量从2023年末的1只增至4只;日均成交额从147亿元增至205亿元,短融ETF、政金债ETF日均成交额超过60亿元。
连续三年获资金净流入,主流宽基ETF净流入最多。2024年上半年,境内非货ETF整体获资金净流入4617亿元,已达到2023年全年净流入的八成,其中沪市非货ETF净流入3528亿元。近年来ETF持续获资金净流入,且净流入金额逐年增长,2021年以来的累计资金净流入已超1.5万亿元。
从净流入居前ETF来看,排名前十的ETF中共有8只宽基ETF、1只债券ETF(政金债券ETF)、1只黄金ETF。科创ETF同样持续获机构资金净流入,延续了前期的净流入趋势,2022年以来的合计净流入超1000亿元,成交活跃度也明显提升,日均成交额增长三倍。
在基金做市方面,截至2024年6月末,上交所基金市场共33家做市商,其中主做市商19家,一般做市商14家;配备做市商的ETF共557只,占沪市ETF产品数量的98%,较2023年末增加33只。2024年上半年,做市商成交金额占全部做市产品总成交金额的29%,做市商活跃程度逐年提升,相较于2023年的成交金额占比同比增长约3%。
沪市ETF平均配备的做市商数量为6.52家。做市商数量最多的是中证1000ETF指数、沪深300ETF华夏,各配备23家做市商。共有10家做市商覆盖的沪市ETF产品数量超100只,前五位做市商的产品覆盖度为56%,前十位做市商的产品覆盖度为84%, ETF做市业务集中度较高。
文/广州日报新花城记者:赵冬芹
广州日报新花城编辑:龙嘉丽